«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
«Анализ и поддержка решений» (серия)
.

«Анализ и поддержка решений» 106k

-

()

Серия.
.
Издания:
* Алескеров Ф.Т... Анализ математических моделей Базель II. (2010)
* Алескеров Ф.Т... Влияние и структурная устойчивость в Российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 гг.). (2007)
* Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев. (2007)
* Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений. (2007) Учебное пособие для вузов
* Подиновский В.В... Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. (2007)
  • Алескеров Ф.Т... Анализ математических моделей Базель II. [Djv- 3.1M] [Pdf- 3.3M] Научное издание. Авторы: Фуад Тагиевич Алескеров, Ирина Константиновна Андриевская, Генрих Иозович Пеникас, Василий Михайлович Солодков. Оформление переплета: Н.В. Гришина.
    (Москва: Издательская фирма «Физико-математическая литература» (Физматлит), 2010. - Серия «Анализ и поддержка решений»)
    Скан, обработка, формат Djv, Pdf: ???, предоставил: xyz, 2020
    • КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (7).
      Введение (9).
      Глава 1. Эволюция от Базель I к Базель II (13).
      Глава 2. Кредитный риск (28).
      Глава 3. Рыночный риск (102).
      Глава 4. Операционный риск (185).
      Глава 5. Агрегирование рисков (218).
      Заключение (261).
      Библиография (265).
      Глоссарий Базель II (276).
Аннотация издательства: Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.
Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».